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NECOCHEA: Seminario Nivel II Futuros y Opciones Agrícolas Setiembre 2015

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La Fundación del Mercado a Término de Buenos Aires, en la continuidad de los cursos que tienen que ver con diversos niveles de capacitación en esta herramienta que significa un aporte significativo para el mercado granario argentino y con la organización del Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dictará otro seminario –a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini, responsable de Capacitación de dicha Fundación-el que versará sobre:

«Estrategias de Cobertura con futuros y Opciones Agrícolas», que se dictará en el Salón Auditórium de este Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén el jueves 10 de setiembre de 2015 (14:30 a 19:30)  y el viernes 11 de setiembre de 2015 (09:00 a 14:00), el que estará orientado al diseñado para profundizar la herramienta a través de la aplicación y análisis de estrategias con el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio. La inscripción es libre y gratuita y se extenderán certificados de asistencia.

Los interesados en participar en el  Curso de Futuro y Opciones  Agrícolas deberán inscribirse hasta el miércoles 9 de setiembre, enviando sus datos personales (nombre y apellido, tipo y nro. de documento, empresa donde se desempeña o profesión) a la siguiente dirección de correo electrónico:

prensa@acopiadoresquequen.com.ar

 DETALLES DEL SEMINARIO «Estrategias de Cobertura con Futuros y Opciones Agrícolas

Objetivo: Curso teórico practico, diseñado para profundizar la herramienta a través de la aplicación y análisis de estrategias; con el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio.

Destinatarios: Operadores, ejecutivos y gerentes medios, estudiantes universitarios, y otros participantes del mercado que deseen profundizar el conocimiento de la operatoria de inversión en futuros y opciones.

Requisitos: Es recomendable que los participantes tengan un conocimiento previo de las definiciones de los contratos de Futuro y Opción. Además es importante que los asistentes manejen con fluidez gráficos en ejes cartesianos, ya que durante el análisis de resultados se recurrirá frecuentemente a esta herramienta.

Duración: 12 hs. total.

Programa

Módulo 1:

Repaso de conceptos básicos. Análisis gráfico de resultados a vencimiento (pay off). Posiciones sintéticas utilizando opciones. Ejemplos de aplicación a la compra y venta de commodities. Cálculo de precios mínimos y máximos de compra y/o venta.

Modulo 2:

Coberturas con operaciones de canje y operaciones a fijar, Contrato de Cambio de futuro por físico características y ejemplos de cobertura.

Módulo 3:

Concepto y cálculo de la base. Factores que la afectan, convergencia y usos. Variaciones de la base y su efecto en la cobertura de compra y de venta. Estrategias de cobertura. Contrato de Futuro sobre Base. Interpretación de la cotización. Especificación y operatoria del contrato.

Módulo 4:

Mercado normal e invertido “Cost of Carry”. Tipos de spread. Cosecha nueva vs. Cosecha vieja. Operatoria con spreads y pases de coberturas. Estrategias para cubrir costos de almacenaje. Formas de cálculo de los pases de cobertura.

Modulo 5:

Estrategias combinadas – spreads con opciones alcistas y bajistas.